Informacje o stanowisku

Zakres obowiązków:

• Analiza i ocena modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB, zarówno pod kątem ich ilościowej, jak i jakościowej skuteczności;
• Badanie zgodności modeli z obowiązującymi wymogami nadzorczymi;
• Sprawdzenie, czy modele zostały właściwie wdrożone i czy są odpowiednio funkcjonalne;
• Otwartość do poprawy jakości modeli oraz rekomendacje działań naprawczych, jeśli jest to konieczne;
• Wspieranie Banku w przygotowaniu do wdrożenia metody IRB, a także udział w procesach związanych z zarządzaniem ryzykiem modeli.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinach takich jak matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne obszary;
• Minimum 2-letnie doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka związanych z metodą IRB;
• Znajomość wymogów regulacyjnych związanych z metodą IRB oraz praktyczne doświadczenie w jej wdrażaniu;
• Znajomość narzędzi SAS 4GL/Python lub R,
• Znajomość języka angielskiego.

Oferta:

• Praca w modelu hybrydowym;
• Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy;
• Pakiet benefitów (m.in. ubezpieczenie zdrowotne, kafeteria)

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach