Informacje o stanowisku
W PKO Banku Polskim sami tworzymy, rozwijamy oraz zabezpieczamy nasze systemy i produkty. Z rozmachem korzystamy z innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii. Z sukcesem wdrożyliśmy blockchain i sztuczną inteligencję. To nie wszystko! Wspieramy startupy w ich drodze do sukcesu! Od lat wyznaczamy standardy na rynku polskiej bankowości. Aby utrzymać pozycję lidera, zatrudniamy najlepszych specjalistów i ekspertów. Dołącz do nas, żeby wspólnie tworzyć PKO Bank Przyszłości.na czas określony
Proszę o wysłanie projektu na maila: kamil.klekot.2@pkobp.pl
Na co dzień w naszym zespole:
- zajmujesz się walidacją ilościową oraz jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB,
- oceniasz zgodność modeli z wymogami nadzorczymi,
- weryfikujesz poprawność wdrożenia modeli,
- proponujesz działania podnoszące jakość modeli,
- pomagasz w przygotowaniu Banku do wdrożenia metody IRB,
- uczestniczysz w procesie zarządzania ryzykiem modeli.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
- posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne,
- masz doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka na potrzeby metody IRB,
- znasz wymogi nadzorcze związane z metodą IRB oraz masz doświadczenie we wdrażaniu metody IRB,
- znasz narzędzia analityczne i języki programowania SAS 4GL, Python lub R.
Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach
