Udział w przeprowadzaniu walidacji modeli funkcjonujących w Banku (w tym modeli uczenia maszynkowego/data science) oraz powiązanych z nimi procesów w obszarze ryzyka kredytowego rynkowego oraz płynności.
Udział w opracowywaniu wyników walidacji i przygotowywaniu raportów walidacyjnych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
Monitorowanie statusu wdrożenia rekomendacji wynikających z przeprowadzonych walidacji.
Opiniowanie zmian w szeroko rozumianym obszarze modeli.
Wymagania
Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu ścisłym (preferowane kierunki: matematyka, fizyka, metody ilościowe).
Posiadasz co najmniej półroczne doświadczenie w obszarze walidacji modeli lub modelowaniu różnego rodzaju ryzyk w instytucji finansowej.
Możesz pochwalić się dobrą znajomością narzędzi analitycznych takich jak SAS czy R oraz Python.
Cechują Cię wysokie umiejętności analityczne, skuteczna organizacja pracy samodzielnej oraz w zespole szczególnie pod presja czasu.
Oferujemy
Pełną wyzwań pracę w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce.
Uczestnictwo w ciekawych projektach dot. obszaru Ryzyka.
System szkoleń i programów rozwojowych.
Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
