Risk Banking Champions - Modelowanie Ryzyka Kredytowego

1047361801

Obowiązki

• Przygotowywanie prób modelowych (zasilenia danymi, łączenie i transformacje zmiennych) na potrzeby estymacji parametrów ryzyka PD (Probability of default), TL (Transfer Logic)
• Wykonywanie weryfikacji jakości danych w próbach modelowych, analizę i dokumentowanie wyników z przeprowadzonych kontroli
• Cykliczną aktualizację parametrów ryzyka wraz z analizą zmian uzyskanych wartości
• Współpraca z zespołem w ramach innych zadań wykonywanych przez sekcję modelową w Biurze Kontroli Ryzyka Kredytowego

Wymagania

• Ukończyłeś/ukończyłaś studia wyższe lub jesteś w trakcie ostatniego roku nauki (kierunki - metody ilościowe, matematyka, informatyka, fizyka, rachunkowość zarządcza, bankowość lub finanse)
• Chcesz zdobyć doświadczenie z obszaru modelowania parametrów ryzyka kredytowego
• Posiadasz wysokie zdolności analityczne, potrafisz wyciągać wnioski i formułować opinie
• Potrafisz pracować samodzielnie jak również w grupie
• Jesteś osobą sumienną i dokładną, zaangażowaną w powierzone obowiązki

Oferujemy

• Znasz zagadnienia związane z finansami/bankowością/statystyką i rachunkiem prawdopodobieństwa/bazami danych
• Znasz przynajmniej jeden język programowania - SQL, SAS, PYTHON i wykazujesz gotowość do intensywnej nauki kolejnego
• Masz doświadczenie w pracy z dużą ilością danych i ich przetwarzaniem

Źródło: Bank Pekao/Praca