Risk Banking Champions - Data Science / Modelowanie Ryzyka Kredytowego

1047350901

Obowiązki

• Rozwój narzędzi analizujących dane w środowiskach Python, SAS, R,
• Budowę modeli oceny ryzyka kredytowego (PD, LGD, EAD),
• Zdobycie praktycznej wiedzy o tych aspektach metodyki badania zdolności kredytowej, których dotyczyć będą Twoje analizy,
• Wsparcie w kluczowym projekcie przygotowania Banku do złożenia wniosku o Metodę Ratingów Wewnętrznych (IRB),
• Wsparcie zespołu w dyskusjach z użytkownikami modeli, walidacją oraz wieloma interesariuszami (polityka kredytowa, windykacja, integracja kosztów ryzyka),
• Dokumentowanie i prezentowanie wyników pracy.

Wymagania

• Studiujesz na ostatnim roku lub ukończyłeś/aś studia na kierunku informatycznym, ekonomicznym lub matematycznym (metody ilościowe, ekonometria, statystyka, matematyka, finanse, fizyka, studia związane z przetwarzaniem danych),
• Masz za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe (lub realizowane w trakcie studiów) w obszarze analizy dużych zbiorów danych i budowy modeli statystycznych,
• Znasz w stopniu podstawowym relacyjne bazy danych i SQL oraz któryś z języków Python, SAS, R,
• Bardzo sprawnie posługujesz się programem Excel na poziomie zaawansowanym (ale niekoniecznie VBA),
• Cechuje Cię komunikatywność, dociekliwość oraz chęć pozyskiwania wiedzy,
• Potrafisz analitycznie myśleć, wyciągać logiczne wnioski, sam stawiasz sobie właściwe pytania dotyczącego analizowanego problemu i potrafisz sam znaleźć na nie odpowiedzi,
• Znasz język angielski na poziomie B2.

Oferujemy

• 4-5 miesięczny staż w ramach umowy o pracę, rozpoczynający się w lipcu
• Płatny urlop „na sesję”
• System szkoleń i programów rozwojowych
• Wsparcie Mentora i współpracę z Ekspertami, którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem
• Udział w wyjątkowych inicjatywach realizowanych w banku m.in. wewnętrznych akcjach charytatywnych, ekologicznych, sportowych
• Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
• Przyjazną atmosferę w pracy

Źródło: Bank Pekao/Praca