Specjalistka/Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego (Data Scientist)

Chcesz zgłębić tajniki budowy modeli ryzyka kredytowego w banku, jednocześnie pracując w nowoczesnym środowisku chmurowym przy użyciu języków takich jak Python i Spark? Dołącz do nas!

Na Co Dzień w Naszym Zespole

• przeprowadzamy analizy umożliwiające poprawne zbudowanie modeli ryzyka kredytowego PD i LGD (modele boostingowe i regresji logistycznej) zgodnych z regulacjami IRB,
• przeprowadzamy analizy reprezentatywności i data quality,
• stale rozwijamy swoje kompetencje i szukamy możliwości poprawy jakości naszych modeli, wchodząc w nowe technologie i wyznaczając nowe standardy,
• pracujemy na największych zbiorach danych dotyczących ryzyka kredytowego klienta detalicznego.

To Stanowisko Może Być Twoje, Jeśli

• umiesz myśleć analitycznie i szukać w danych wzorców oraz przeprowadzać analizy na dużych zbiorach danych,
• znasz Python, Spark lub Cloud SQL,
• interesujesz się modelami Machine Learning (w tym modelami zbudowanymi przy użyciu wzmocnienia gradientowego),
• interesujesz się technologiami chmurowymi (Google Cloud, AWS, Azure),
• jeśli posiadasz znajomość wymogów IRB lub wiedzę z zakresu budowy i monitorowania modeli PD i LGD to będzie Twój dodatkowy atut.

Jeśli tak jak my lubisz szukać w danych różnych wzorców to dołącz do naszego zespołu! Co oferujemy?

• miejsce na pokładzie największego Banku w Polsce, w zespole, który nie tylko wie co robi, ale też dlaczego,
• nowoczesne środowisko analityczne na chmurze,
• przestrzeń do pracy głębokiej - praca w biurze tylko raz w tygodniu (po okresie wdrożenia).