Specjalista w Zespole Oceny Ryzyka i Walidacji Nadzorczej w Departamencie Inspekcji Bankowych

99_93848

Obowiązki

• Ocena modeli stosowanych przez banki na potrzeby ryzyka kredytowego (modele PD, LGD, EAD/CCF): metoda wewnętrznych ratingów (IRB), modele wyceny aktywów (Standard MSSF 9)
• Współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego w zakresie odnoszącym się do modeli adekwatności kapitałowej

Wymagania

• Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w dyscyplinie ilościowej (matematyka, statystyka, ekonometria, fizyka) oraz zainteresowanie rozwojem wiedzy/doświadczeń w tej dziedzinie w wymiarze praktycznym
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy

• Doświadczenie w zakresie aspektów modelowania (budowa/rozwój modeli lub ich walidacja/audyt)
• Znajomość przepisów i standardów nadzorczych odnoszących się do modelowania ryzyka, w szczególności kredytowego, w działalności banków
• Znajomość rozwiązań w zakresie modeli wykorzystywanych w odniesieniu do innych rodzajów ryzyka wynikającego z działalności bankowej oraz zarządzania ryzykiem modeli

Źródło: KNF/Praca