Na co dzień w naszym zespole:

• wyznaczasz miary ryzyka rynkowego, zarządzasz ryzykiem stopy procentowej, walutowym, towarowym największego banku w Polsce,
• wyceniasz szeroką gamę typów instrumentów pochodnych,
• zajmujesz się projektowaniem i rozwijaniem narzędzi wspierających proces zarządzania ryzykiem rynkowym Banku,
• wdrażasz modele stopy procentowej, tworzysz narzędzia i rozwiązania IT, które wspomogą proces zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i handlowej,
• dokonujesz analizy behawioralnej naszych produktów,
• prognozujesz zachowania klientów posiadających produkty bankowe w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej,
• analizujesz i implementujesz regulacje nadzorcze i najlepsze praktyki rynkowe,
• dokonujesz analizy jakości danych w systemach informatycznych Banku.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• masz wyższe wykształcenie w zakresie metod ilościowych, matematyki finansowej lub finansów (certyfikat FRM, PRM, CQF lub CFA będzie dodatkowym atutem),
• masz doświadczenie w pracy w obszarze ryzyka lub finansach w instytucji finansowej,
• masz praktyczną i teoretyczną wiedzę nt. funkcjonowania rynków finansowych, produktów bankowych, metod ilościowych i statystycznych wykorzystywanych do analizy danych,
• znasz pojęcia EVE, NII, BPV, IRRBB/CSRBB,
• znasz SQL, VBA,
• wiesz jak monitorować i budować rozwiązania dotyczące pomiaru ryzyka stopy procentowej, zachowania klientów (wiedza w zakresie budowy i walidacji modeli behawioralnych będzie dodatkowym atutem),
• interesujesz się metodami pomiaru ryzyka stopy procentowej i wyceny instrumentów finansowych,
• posługujesz się językiem angielskim (co najmniej w stopniu komunikatywnym),
• jesteś osobą samodzielną i konstruktywnie poszukującą rozwiązań.

Mile widziane:

• znajomość Python, SAS.