Informacje o stanowisku

Informacje
Opis stanowiska
Czekamy na Ciebie w naszym zespole, gdzie będziesz miał okazję:

• Rozwijać i implementować informatyczne narzędzia do analizy ryzyka rynkowego oraz kredytowego,
• Parametryzować oraz monitorować miary ryzyka rynkowego, takie jak ryzyko stopy procentowej, VaR, ES, CVA,
• Tłumaczyć potrzeby biznesowe z obszaru ryzyka na konkretne wymagania systemowe,
• Wdrażać innowacyjne modele wyceny dla niestandardowych instrumentów pochodnych,
• Przeprowadzać zarówno ilościowe, jak i jakościowe analizy miar ryzyka oraz wyceny instrumentów finansowych,
• Aktywnie uczestniczyć w projektach adaptacyjnych do nowych regulacji zewnętrznych.

• Wykształcenie w zakresie matematyki, metod ilościowych lub pokrewnych.
• Znajomość jednego z języków programowania: C++/Python/Java/VBA lub baz danych (SQL/4GL).
• Zrozumienie modeli wyceny instrumentów finansowych i miar ryzyka finansowego.
• Dokładność, systematyczność oraz umiejętność pracy w zespole.
• Silna motywacja do rozwoju i poszerzania wiedzy w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach