Budowę i monitoring modeli PD, EAD i LGD do oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego i/lub firmowego
Zapewnienie właściwego zasilania danymi źródłowymi i wdrażanie nowobudowanych modeli
Przeprowadzanie analiz i wydobywanie wiedzy z dużych zbiorów danych
Rozwój narzędzi analitycznych i automatyzację procesów modelowania
Rozwój metodyk budowy i monitorowania modeli oraz zapewnienie zgodności rozwiązań z wymaganiami nadzorczymi
Nasze wymagania
Posiadasz min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze modelowania ryzyka kredytowego i budowałeś już modele scoringowe, PD, EAD, LGD, EL
Znasz regulacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem (regulacje CRR/KNF/EBA)
Potrafisz w praktyce wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, cechują Cię wysokie zdolności analityczne
Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu ścisłym (preferowane kierunki: metody ilościowe, matematyka, fizyka)
Możesz pochwalić się dobrą znajomością Python lub SAS oraz relacyjnych baz danych i SQL
Lubisz i umiesz pracować z dużymi zbiorami danych
Jesteś spostrzegawczy i kreatywny, potrafisz samodzielnie wyciągać wnioski i formułować opinie
To oferujemy
Pracę w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce
Uczestnictwo w ciekawych projektach dot. obszaru Ryzyka
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
System szkoleń i programów rozwojowych
Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
