Budowa, utrzymanie i rozwój modeli ryzyka kredytowego zgodnych z MSSF 9 (IFRS 9) oraz modeli aplikacyjnych dla spółek zależnych Grupy BFF w różnych krajach;
Przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli;
Monitorowanie skuteczności działania modeli, w tym m.in. backtesting i benchmarking;
Współpraca z użytkownikami modeli oraz jednostką walidacyjną w zakresie dalszego rozwoju modeli;
Udział w planowaniu projektów rozwojowych w całej grupie;
Weryfikacja wdrożenia modeli w systemach i procesach bankowych;
Przygotowywanie dokumentacji modeli.
Nasze wymagania
Wykształcenie wyższe (magisterskie lub doktoranckie) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki, finansów, eksploracji danych lub pokrewnej dziedziny ilościowej;
Minimum roczne doświadczenie w zakresie: tworzenia, monitorowania lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, pracy z bazami danych, modelowania danych, przygotowania danych i kontroli ich jakości;
Praktyczna znajomość narzędzi statystycznych (np. SAS, Python, SQL) oraz umiejętność przetwarzania i analizy danych ilościowych i jakościowych;
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz zrozumienie regulacji i materiałów branżowych.
Dobra znajomość ekonometrii i metod wnioskowania statystycznego, takich jak drzewa decyzyjne, analiza przeżycia (survival analysis) itp.;
Doświadczenie w prowadzeniu rozmów z kadrą zarządzającą wyższego szczebla;
Doświadczenie w analizie produktów faktoringowych.
To oferujemy
Atrakcyjne warunki zatrudnienia (m.in. pakiet socjalny, na który składa się bezpłatna opieka medyczna i dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych),
Interesującą, pełną wyzwań pracę z perspektywami rozwoju w międzynarodowej firmie,