Ekspertka/ Ekspert ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego

76_406194-20135978

Obowiązki

• budowa, rozwój i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego (m. in. modele skoringowe, ratingowe, lifetime wg IFRS9, modele windykacyjne),
• analizy i ocena jakości działania modeli w ramach procesu okresowych monitoringów oraz wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy,
• rozwój metodyk i narzędzi budowy modeli ryzyka, w tym metod zaawansowanych typu Machine Learning,
• automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem danymi i modelami,
• udział w implementacji modeli oraz ich zmian (definiowanie wymagań biznesowych dla IT, wsparcie testów akceptacyjnych),
• wsparcie innych jednostek Banku w zakresie przygotowywania danych, analiz ilościowych i raportowania,
• przygotowywanie prezentacji na potrzeby zarządcze,
• współpraca z menadżerami Biznesowymi oraz Pionu Ryzyka, a także jednostką walidacyjną.

Wymagania

• wykształcenie z zakresu matematyki, ekonometrii, metod ilościowych, data science, statystyki, fizyki lub nauk pokrewnych,
• minimum 3-letnie doświadczenie w budowaniu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego zdobyte w bankowości lub konsultingu,
• praktyczna znajomość pakietów statystycznych (R, Python) oraz narzędzi przetwarzania danych (SQL),
• znajomość metod modelowania statystycznego i ekonometrycznego,
• dociekliwość, rzetelność i nastawienie na realizację zadań,
• samodzielność, odpowiedzialność oraz chęć uczenia się,
• umiejętność prezentacji wyników prac oraz komunikatywność,
• znajomość obowiązujących regulacji w zakresie modeli ryzyka kredytowego,
• znajomość wymagań standardu IFRS9.

Oferujemy

• doświadczenie w przetwarzaniu i analizie dużych zbiorów danych przy wykorzystaniu innowacyjnych metod uczenia maszynowego
• doświadczenie we współpracy z audytorem zewnętrznym i/lub KNF w ramach prowadzonych inspekcji nadzorczych.

Źródło: VeloBank/Praca