zespół / dział:

WMR to zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów w zakresie modelowania parametrów ryzyka uczestniczący w niemal wszystkich tematach powiązanych z ryzykiem kredytowym, poczynając od podejścia IRB, nowych wymogów EBA dotyczących parametrów IRB, testów warunków skrajnych EBA, po rozwój i wdrożenie modelu utraty wartości IFRS9. Zespół ten jest kreatywny, zorientowany na cel, z silnym podejściem „zdrowego rozsądku” i umiejętnościami komunikacyjnymi.

Stanowisko

Ekspert(-ka)/St. Specjalista(-ka) ds. modelowania ryzyka straty kredytowej

Opis stanowiska

• budowanie, utrzymanie i monitoring modeli ratingowych z obszaru LGD/CCF służących do wyznaczania wymogów kapitałowych oraz oceny ryzyka klienta detalicznego, korporacyjnego i finansowego dla banku i grupy.
• budowanie, utrzymanie i monitoring modeli parametrów wieloletnich (life-time) LGD/EAD wykorzystywanych do kalkulacji strat kredytowych dla banku i grupy
• weryfikowanie poprawności implementacji modeli ryzyka w środowiskach IT
• określanie wymagań dotyczących hurtowni danych dla potrzeb pozyskiwania i organizacji danych w procesie modelowania i analiz
• opracowanie dokumentacji, raportów i analizy dotyczących utrzymywanych modeli na potrzeby jednostek nadzorczych
• współpracowanie z reprezentantami jednostek nadzorczych, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz jednostek walidacyjnych.

Wymagania

• bardzo dobrze znasz metody statystyczne/matematyczne stosowanych w obszarze modeli ryzyka kredytowego (LGD, EAD, IFRS 9, AIRB) poparte dużym doświadczeniem w tym obszarze (najlepiej w sektorze bankowym).
• dobrze znasz SAS, R, SQL i masz doświadczenie w analizie dużych zbiorów danych
• masz doświadczenie w pisaniu wysokiej jakości dokumentacji modelowej
• masz silne umiejętności analityczne i dbasz o szczegóły,
• proaktywnie prowadzisz projekty i zadania
• znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację oraz czytanie regulacji i wytycznych.