Ekspert ds. modeli ryzyka kredytowego

Nazwa pozycji Ekspert ds. modeli ryzyka kredytowego

Lokalizacja Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska

Firma Klient portalu Praca.pl

Dodano 29. 3. 2025

Informacje
Opis stanowiska

Budowanie i wdrażanie regulacyjnych modeli ryzyka kredytowego (PD i LGD) z wykorzystaniem metod Machine Learning
Przetwarzanie oraz analiza dużych zbiorów danych ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych
Współpraca z jednostkami walidacji oraz KNF w zakresie utrzymania modeli
Przygotowywanie dokumentacji zgodnej z regulacjami IRB (Guidelines, CRR)
Ciągłe doskonalenie kompetencji i poszukiwanie możliwości poprawy jakości modeli

Wymagania

Znajomość zasad budowy i monitorowania modeli PD oraz LGD
Zainteresowanie i doświadczenie w zastosowaniu Machine Learning, w tym modeli opartych na wzmocnieniu gradientowym
Znajomość technologii chmurowych (Google Cloud, AWS, Azure)

Oferujemy

Atrakcyjny system premiowy i korzystne warunki finansowe
Preferencyjne produkty finansowe oferowane przez Grupę Kapitałową (m.in. kredyt hipoteczny, karta kredytowa, ubezpieczenie)
Elastyczny pakiet benefitów (system kafeteryjny, dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacje, pożyczka na remont)
Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i dostęp do różnorodnych form szkoleń (stacjonarnych oraz cyfrowych)
Wsparcie w zakresie zdrowia i odpoczynku (karty sportowe, opieka medyczna LuxMed, stomatolog, dodatkowe dni wolne)