budowa modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania,
uczestnictwo w projekcie wdrożenia metody IRB,
współtworzenie procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka,
rozwój platformy technologicznej opartej o najlepsze w klasie rozwiązania zbudowane w architekturze chmurowej.
requirements-expected :
ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia);
co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF),
znajomość praktyki stosowania wymogów IRB oraz MSSF9,
biegła znajomość języków programowania (znajomość języka Python, praca z bazami danych),
kreatywność i chęć nowych wyzwań i zadań,
samodzielność, odpowiedzialność za swoją pracę.
offered :
pracę w krosdyscyplinarnej jednostce odpowiedzialnej za zintegrowane zarządzania modelami ryzyka oraz rozwój metod i technologii Zaawansowanej Analityki,
realizacja zadań na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych oraz wdrażanie innowacyjnych produktów analitycznych,
elastyczne kształtowanie ścieżki kompetencji w oparciu o szeroki zakres realizowanych zadań (regulacje nadzorcze, techniki modelowania, nowoczesny stos technologiczny, kompetencje miękkie),
aktywne uczestnictwo w realizowanej przez Bank Strategii, których rozwiązania dostarczane przez Zespół są filarem,
umowę o pracę,
pracę hybrydową,
pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”
pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.
